リピート系FX「無限レンジ」のバックテストと「確定的含み損」

リピート系FXの「レンジを決めない両建て」の長期シミュレーションをしてみました。

上から下まで制限なくリピート注文を両建てで仕掛けることを「無限レンジ」と名付けます。

「無限レンジ」とは?

すべての価格帯で両建てのリピート注文を仕掛けること

ループイフダンでいうと、BとS(最大ポジション数∞)の同時稼働に相当します。

6通貨ペアの「無限レンジ」バックテスト

MT4&トラリピEAで6つの通貨ペアを長期バックテストしてみました。

  • 期間: 2005/6/1~2018/6/1(13年間)
  • 売買方向: 買い&売り(両建て)
  • レンジ: 0~999(売り買い共に)
  • 取引数量: 1000通貨
  • 注文間隔&利確幅(値幅): 100pips
  • 開始資金: 一律25,000ドル(約250万円)

ループイフダンのB100とS100(最大ポジション数∞)の同時稼働と同じ

バックテスト終了時点(2018/6/1)の結果

※単位はドル

通貨ペア実現損益①含み損益②損益③(①+②)
AUDJPY19,141.2-10,736.158,405.05
EURJPY26,751.37-16,793.919,957.46
USDJPY14,385.35-10,473.593,911.76
EURUSD19,850.71-19,011.27839.44
AUDUSD13,326.67-9,273.134,053.54
EURAUD26338.9-35691.57-9352.67

①リピートで得た利益
②残ったポジションの含み損
③全てを手仕舞いした場合の損益

EURAUDだけ③がマイナスですね。含み損も半端ない。

※この通貨ペアが特に悪い訳ではなく、タイミングしだいでどの通貨ペアもマイナスになる可能性はあります

損益曲線

AUDJPY

EURJPY

USDJPY

EURUSD

AUDUSD

EURAUD

青の線口座残高緑の線時価残高(含み損益込みの残高)

青の線緑の線の差が含み損益

※MT4のバックテストは最後に全注文を手仕舞いする仕様になっているので、含み損は損切りされます

どの通貨ペアも一時的に時価残高が元本(25,000ドル)を割り込んでいる時期がありますね。

こうむいぬ
にしても結構な含み損

確定的含み損

損益曲線を見ているとあることが分かります。

「含み損が一定以上減らなくなる」

緑の線赤の線より上には基本戻らない

一定以上減らなくなる含み損を「確定的含み損」と定義しましょうか。

「確定的含み損」の原因

両建ての含み損というのは「残ったポジション」から発生します。

  1. レンジの上部では下に残
    った売りのポジション
  2. レンジ下部では上に残った買いのポジション
  3. レンジ中央付近では上に残った買いのポジションと下に残った売りポジション
計算すると分かるのですが、上記3パターンの場合、最も含み損が少ないのが③の中央付近です。

中央付近に来ても含み損が0にならなく、一定に残ってしまうものが「確定的含み損」です。

「確定的含み損」が発生する原因は「買いレンジと売りレンジを重ねて両建てしている」からなんです。

そして重なった部分が広くなればなるほど「確定的含み損」も増えていきます。

まとめ

すべての価格帯に両建てでリピート注文を仕掛ける「無限レンジ」は

  • 含み損を献上する覚悟が必要
  • レンジが広くなるたびに「必要資金」&「確定的含み損」が増える
こうむいぬ
僕はここまでの含み損に耐えるのは無理かな

なるべくポジションを持たないようレンジを決めて運用しています。

特にクソポジションは持ちたくないですね。

ループイフダンで失敗!?クソポジションをつかむリスク

余談: ポジティブに考えれば

これだけレンジを広げた両建てでも、ロスカットに耐えて中央付近に戻ってくるのを待てば、たいていプラスになるのは少しだけ安心しますね。

こうむいぬ
まぁ、効率的とは言えませんが…