リピート系FXの「両建て」をバックテストで比較。重ねる?重ねない?

リピート系FXで資金を効率良く使える「両建て」

「両建て」は大まかに2種類に分けることができます。

「重ねる両建て」or「重ねない両建て」

重ねるとは?
同じレート(価格)に買いと売り両方のリピート注文を出すこと

結論から言うと長期運用するなら「重ねない両建て」の方が良いです。

では、その「重ねない両建て」の説明からしていきます↓

重ねない両建て

買いのリピート注文と売りのリピート注文で挟んだ形

「サンドイッチ型」

※売りは赤、買いは青

よく「ハーフ&ハーフ」と言われますが、必ずしもレンジを半々にしなくてもいいので、僕は「サンドイッチ型」と呼びます。

※厳密には両建てでは無いのかもしれませんが、両建ての一種として扱います。

重ねる両建て

買いと売りのリピート注文を重ねる形

「部分両建て」

部分的にリピート注文を重ねる
「全体両建て」

全体にリピート注文を重ねる
※売りは赤、買いは青、重ねた部分は紫

重ねるべきか?

重ねる両建ての方が利益率は高いのでしょうか?

それぞれの長期パフォーマンスをバックテストを見ながら比較していきたいと思います。

共通設定
  • バックテスト期間: 2005/6/1~2018/5/30(13年間)
  • レンジ: 豪ドル円 72円~95円
    買いと売りの注文数は同数(半々)
  • 取引数量: 1000通貨
  • 注文間隔: 100pips(1円)
  • 利確幅: 100pips(1円)
  • 上部ロスカットレート: 108円
  • 下部ロスカットレート: 55円
  • 運用資金: ロスカットレートまで耐えるための必要資金
    リピート注文管理ツールで計算し、1ドル=100円でドル転した金額

※特段記載が無いかぎり上記の設定

①サンドイッチ型

買いリピート注文と売りリピート注文で挟んだもの※重ねない

トライリピ」と同じ設定です。

①サンドイッチ型
必要資金(ドル)3077
実現損益(ドル)5602.02
終了時の含損益(ドル)-3.06
利確回数(年平均)62.00
利益率(年利)14.00%
含損益込の年利14.00%

②部分両建て

①の一部分(中央から半分ほど)で買いと売りのリピート注文を重ねたもの

②部分両建て
必要資金(ドル)5177
実現損益(ドル)8779.28
終了時の含損益(ドル)-497.46
利確回数(年平均)98.69
利益率(年利)13.04%
含損益込の年利12.31%

③全体両建て

①のレンジ全体で買いと売りのリピート注文を重ねたもの

③全体両建て
必要資金(ドル)7213
実現損益(ドル)10475.33
終了時の含損益(ドル)-1606.23
利確回数(年平均)119.46
利益率(年利)11.17%
含損益込の年利9.46%

分かったこと

リピート注文を重ねると利益率は悪化する

重ねる分の注文本数は増えるので利益額そのものは増えますが、コスト(必要資金)もそれ以上に増えるので利益率は良くなりません。

こうむいぬ
確定的含み損」を含めて考えるとさらに利益率は下がります

おまけ

重ねることで注文本数を増やすより、サンドイッチ型のまま注文本数を増やすプランはどうなのか?

下記2プランをバックテストしてみました。

「部分幅狭」

サンドイッチ型の一部の注文本数を増やす(注文間隔を狭める)
「全体幅狭」

サンドイッチ型のレンジ全体の注文本数を増やす(注文間隔を狭める)

④部分幅狭

①の一部分(中央から半分ほど)の注文本数を増やしたもの

※増やした部分の注文間隔は50pips(0.5円)、利確幅は100pips(1円)のまま

④部分幅狭
必要資金(ドル)4834
実現損益(ドル)8981.23
終了時の含損益(ドル)-13.78
利確回数(年平均)100.31
利益率(年利)14.29%
含損益込の年利14.27%

⑤全体幅狭

①のレンジ全体の注文本数を増やした(注文間隔を狭めた)もの

※注文間隔は50pips(0.5円)、利確幅は100pips(1円)のまま

⑤全体幅狭
必要資金(ドル)5897
実現損益(ドル)10409.63
終了時の含損益(ドル)1.35
利確回数(年平均)116.00
利益率(年利)13.58%
含損益込の年利13.58%


こうむいぬ
重ねる余裕(資金)があるなら、④や⑤の方が利益率が高いし、利確回数も同じくらい

全バックテスト一覧

必要資金(ドル)30775177721348345897
実現損益(ドル)5602.028779.2810475.338981.2310409.63
終了時の含損益(ドル)-3.06-497.46-1606.23-13.781.35
利確回数(年平均)62.0098.69119.46100.31116.00
利益率(年利)14.00%13.04%11.17%14.29%13.58%
含損込益の年利14.00%12.31%9.46%14.27%13.58%

まとめ

長期運用の利益率から見ると「重ねる両建て」のメリットなし!

重ねる両建て(部分両建てや全体両建て)よりも、サンドイッチ型のまま注文本数を増やす方(部分幅狭や全体幅狭)が利益率が高く、利確回数もほぼ同じです。

重ねる両建てのメリットは?

利確が分散されること

重ねた部分では上がっても下がっても利確される(利確タイミングが分散される)ため、良くリピートしている安心感が得られる

※ただしコスト(必要資金)が高く、確定的含み損も生まれるので利益率は落ちる

結論

長期で値動きを気にせず「ほったらかし」できるのなら重ねない「サンドイッチ型」が良い!

こうむいぬ
「今週の不労所得は○○円でした!」とかしたいなら「重ねる両建て」が良いかもね

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