「自動売買セレクト」よりも「バイ&ホールド」の方が良い?比較してみた。

トライオートETF【自動売買セレクト】の「ナスダック100トリプル」がかなり調子良く利益を出してくれています。

でも、ふと現物ETFの情報を見てたら気付いてしまいました。

  • 「自動売買セレクト」が良いのではなく、「ナスダック100トリプル」という銘柄がすごいだけではないか?
  • 逆に「自動売買セレクト」が足を引っ張ってるのではないか?

気になったら検証するしかありません。

ナスダック100トリプルの「自動売買セレクト推奨証拠金ジャスト運用」と同銘柄「バイ&ホールド(レバレッジ1倍)」シミュレーションの比較をしてみることにしました。

結論

リスクを考えると「バイ&ホールド(レバレッジ1倍)」の方が良い
※右肩上がりの上昇相場の場合

収益率では「自動売買セレクト推奨証拠金ジャスト運用」の方が勝ってますが、そのかわりにリスクを取っています。

「バイ&ホールド(レバレッジ1倍)」でも十分な収益率です。

そしてロスカットまで余裕があるので僕はこちらの方が好みです。

ただし、検証した期間が単純な右肩上がり相場だったので、停滞相場の場合は「自動売買セレクト」の方が有利かもしれません。

データ比較

期間4ヶ月
(2017/10/3~2018/1/31)
銘柄ナスダック100トリプル
設定「自動売買セレクト」
スリーカード&
追尾の組合せ
ほぼ推奨証拠金ジャスト
「マニュアル注文」
10口バイ&ホールド
レバレッジ1倍
(シミュレーション)
運用資金200,000円129,202円
期間利益+120,468円+69,323
期間収益率60.2%51.2%(手数料込み)
リスク
(開始時点)
ロスカット
までの幅
26.3ドル
ロスカット
までの幅
91.6ドル

次は各運用の詳細を見ていきましょう。

「自動売買セレクト」推奨証拠金ジャスト運用

2017年10月~2018年1月まで実際運用していたものです。

検証記事からの転載です。

4ヶ月目
(2018/1)
3ヶ月目
(2017/12)
2ヶ月目
(2017/11)
1ヶ月目
(2017/10)
稼働時
(2017/10)
主な設定・スリーカード × 2

・追尾 × 3

・スリーカード × 4

・追尾 × 1

・スリーカード × 3

・自作追尾

・スリーカード × 2

・自作追尾

・スリーカード × 2

・自作追尾

運用資金320,468円273,656円257,419円228,801円200,000円
期間損益+46,812円+16,237円+28618円+28801円
月利17.1%6%12.5%14.4%
備考【検証終了】

【総利益】
120,468円

【収益率】
+60.2%

バイ&ホールド(レバレッジ1倍)シミュレーション

バイ&ホールドとは?
トライオートETFの「マニュアル注文」でETFを買い、長期ホールド(持つ)手法のこと
レバレッジ1倍とは?
現物ETFを買ったのと同じ資金で運用すること

レバレッジ2倍 = 現物ETFの半分の金額と同じ額の運用資金

シミュレーションの概要

  • 期間
    「自動売買セレクト」の検証と同期間の 2017年10月~ 2018年1月
  • 数量
    最低取引単位の10口
  • 価格
    「過去データ」を参考に決定

【2017/10/3】ナスダック100トリプルを114.5ドルで10口購入。

【2018/1/31】ナスダック100トリプルを178.0ドルで10口決済。

こうむいぬ
4ヶ月間だけなのでスイングトレードともいえるかもしれませんね。
参考データ
「自動売買セレクト」の過去データより

  • 2017年10月3日の取引データ(初取引)
  • 2017年1月31日の取引データ

期間利益

一口あたりの利益(ドル)

178.0ドル – 114.5ドル = 63.5ドル

総利益(円)

63.5ドル × 10口 × 109.17円(決済日のドル円レート) = 69,323円

運用資金

収益率を求めるには運用資金が分からないと求められません。

レバレッジ1倍の運用資金は次のように計算しました。

114.5ドル × 10口 × 112.84円(購入日のドル円レート) ÷ 1(レバレッジ1倍) = 129,202円

こうむいぬ
現物ETFを買った場合と同じ金額ですね

期間収益率

69,323円 ÷ 129,202円 × 100 = 53.7%

ここから手数料分を引きます。

こちらを見ると手数料はおおむね2.5%です。

53.7% – 2.5% = 51.2%

バイ&ホールド(レバレッジ1倍)の収益率

51.2%

まとめ

リスク対利益を考えると「バイ&ホールド(レバレッジ1倍)」の方が良いですね。

もう少しリスクを取れるなら、レバレッジ2倍程度まで攻めるのも有りだと思います。

また、今後「自動売買セレクト」を運用する場合は、推奨証拠金より多めの資金で運用する事をオススメします。

「自動売買セレクトの推奨証拠金ジャスト運用」は「バイ&ホールド(レバレッジ2.5倍)」相当のリスクがあります。

推奨証拠金 +α の資金で、ロスカットレートを計算し、余裕を持った運用を心掛けましょう。

【トライオートETF】ロスカットレート簡易計算機

 

さて、自動売買の優位性は少し疑問になりましたが、「ナスダック100トリプル」ETF自体は投資のしがいがあると思います。

現在「ナスダック100トリプル」ETFはCFD業者で取引するしかありません。

インヴァスト証券の「トライオートETF」は他のCFD業者と比べて手数料が安いのでオススメです。

口座開設がまだの方は以下のボタンからどうぞ。
少額で試してみてはいかがでしょうか。

こうむいぬ
今後は実運用で「自動売買セレクト」と「バイ&ホールド」を比較検証していきますね

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。